Cadre pour l'adoption d'une exigence de fonds propres pour le risque de marché au Rwanda et formation du personnel de la Banque Nationale du Rwanda (BNR) et les banques.

Contexte

Ces dernières années, la Banque Nationale du Rwanda (BNR) a entrepris un certain nombre d'initiatives visant à renforcer le cadre de réglementation des institutions financières. Il s'agit notamment de l'élaboration d'un cadre axé sur les risques, l'amélioration de surveillance de son système de surveillance hors site et le lancement de plans pour développer un cadre pour la pratique de la surveillance consolidée. La BNR a voulu renforcer son cadre d’adéquation des fonds propres en adoptant une exigence de fonds propres pour le risque de marché.

Objectifs

L'objectif principal de cette étude était d'aider la Banque Nationale du Rwanda (BNR) pour élaborer un cadre à adopter une exigence de fonds propres pour le risque de marché.

Les objectifs spécifiques sont de :

• Faire une vue d'ensemble des risques de marché inhérents au secteur bancaire;
• Elaborer des lignes directrices et des méthodes d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion des risques de marché;
• Identifier les produits bancaires / instruments à la négociation et portefeuille bancaire qui comportent le risque de marché;
• Calculer une exigence de fonds propres pour le risque de marché en utilisant l'approche de mesure normalisée donnée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire;
• Faire un rapport et une présentation sur les dernières perspectives réglementaires et d'autres considérations importantes qui affectent es exigences de fonds propres pour les banques et autres institutions financières;
• Utiliser les états financiers réels et préparer un modèle informatisé pour illustrer le calcul d'une exigence de fonds propres pour les risques de marché;
• Rédiger un document d'orientation sur le développement d'un cadre pour adopter une exigence de fonds propres pour le risque de marché;
• Élaborer des lignes directrices sur les exigences de fonds propres pour le risque de marché pour être introduites au personnel de la BNR et des banques;
• Rédiger une proposition de modification de l'exigence de fonds propres existant.

Services fournis par CESS

• Enquête sur les institutions financières;
• Identification des produits / instruments de négociation sur les banques et les livres bancaires qui portent le risque de marché;
• Rédaction d’un projet de rapport sur les lignes directrices et les meilleures pratiques (identification, mesure, surveillance et contrôle des risques de marché);
• Développement d’une feuille de calcul Excel pour le calcul des exigences de fonds propres des risques de marché;
• Séminaires de formation et de diffusion pour le personnel de la BNR, des banques commerciales et d’autres institutions financières.

Résultats atteints

• Rapport sur "Vue d'ensemble sur les pratiques de gestion du risque de marché et les instruments financiers du marché sensibles au risque des dans le secteur bancaire du Rwanda»;
• Rapport sur les "exigences de fonds propres pour le risque du marché»;
• Rapport sur «la gestion du risque de taux d'intérêt";
• Feuille de calcul Excel pour le calcul des exigences de fonds propres des risques de marché et le ratio d'adéquation du capital;
• Formation du personnel de la BNR et des institutions financières sur le cadre de l’exigence de fonds propres des risques du marché.

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